Trading Strategie Ewekansige Loop

Bewys dat jy nie kan klop 'n ewekansige loop Daar is heelwat spekulasie tot watter mate finansiële reeks is ewekansige (en watter soort willekeur die deurslag gee). Ek wil die vraag te draai op sy kop en vra: Is daar 'n wiskundige bewys dat alles wat handel strategie wat jy gebruik kan jy nie klop 'n ewekansige loop (dit is die verwagte waarde sal altyd 0 veronderstelling geen drif)? (Ek het gevind dat hierdie blog post waar die skrywer gebruik die sogenaamde "75% reël" om na bewering klop 'n ewekansige loop, maar ek dink hy het die onderskeid tussen pryse en opbrengste verkeerd. Hierdie metode sal slegs werk as jy 'n verskeidenheid van toegelaat pryse het (bv 'n gemiddelde terugkeer reeks). Sien bv hier vir 'n bespreking.) Trading metodes: ewekansige loop teen voorspelling 1 8 Desember 2014, 09:48 & bull; A. B. 'Markte is nie voorspelbaar, maar suksesvolle handel vereis nie doeltreffende voorspelling meganismes. Sommige handelaars is van mening dat die mark is doeltreffend. Ander glo dit is nie. Sommige van hulle koop 'n portefeulje van beursverhandelde aandele en oorgawe aan die mark en ander plot ingewikkeld prognostiese modelle probeer om verdere markbewegings te voorspel. Albei is verkeerd. Die mark is nie ten volle doeltreffend: met ander woorde, die skommelinge is nie ten volle ewekansige. Maar dit maak nie sin nie probeer om hulle te voorspel óf omdat kry dit reg impliseer nie noodwendig maak wins. Bruce Babcock het 'n groot beskrywing van die markte: 'Die waarheid is dat die markte is nie voorspelbaar nie, behalwe in die mees algemene manier. Gelukkig suksesvolle handel nie doeltreffende voorspelling meganismes vereis. In hierdie post ek gaan om te probeer en te wys jy die verskil tussen voorspelling prysskommelings en om geld te maak. Die Efficient-mark teorie impliseer dat prysskommelings is absoluut ewekansige. Alle beskikbare inligting is opgeneem in die bate prys en enige prysskommelings is toevallig afwykings van die billike waarde van die bate. Daar is geen onderskat of oorskat bates en enige pogings om 'klop die mark "in die lang termyn is gedoem om te misluk. Daar is geen fundamentele en tegniese ontleding. Verdedigers van die teorie glo dat die koop van die hele aandelemark-indeks is die enigste doeltreffende handel strategie. Ek sal 'n eksperiment uit te voer om dit te ongedaan te maak. Kom ons genereer 'n reeks ruil kwotasies met behulp van 'n ewekansige nommer kragopwekker. Ons nul getal sal 'n bate prys van 1000 punte wees. Elke daaropvolgende kwotasie sal bereken word as die vorige kwotasie minus 'n ewekansige getal wissel van -1 tot 1. Sodra ons het 60 'ambagte, sal hulle omskep word in 'n een-minuut kandelaar met datum, tyd, die opening prys, die hoogste prys, die laagste prys, en sluitingsprys vir die minuut. So sal ons ruil kwotasies met die lengte van 50,000 minute genereer. Om eksperimentele integriteit te handhaaf laat ons genereer 30 'sekuriteite' op dieselfde manier. Figuur 1 toon model prys kaarte vir ons sekuriteite: Die kaarte is tot 60 minute diskresie gebring vir 'n beter duidelikheid. 'N Mens kan sien dat selfs ewekansige getal kaarte het skielike en lae-helling tendens bewegings asook tydperke van stagnasie en plofbare wisselvalligheid. Kom ons boor af in die binneste eienskappe van ons lei kwotasies. Kom ons bereken die inkrement van 15 minute kwotasies. Vir dié doel te bereken ons die verhouding van sluitingsprys n 15-minuut bar om die sluitingsprys van die vorige 15 minute bar. Volgende sal ons die logaritme van die gevolglike waardes te vind en op te bou 'n verspreiding diagram: Vir 'n beter duidelikheid het ons verspreiding diagramme van twee portefeuljes hier, elk met vyf lukraak gegenereerde 'sekuriteite. Dit is duidelik dat die gevolglike verspreiding diagram net oor perfek beskryf word deur 'n normale verspreiding van 'n kontinue stogastiese veranderlike. Die gemiddelde waarde, mediaan en modus is nul, met 'n statisties draaglik marge van foute. So kan ons aflei dat ons ewekansige veranderlike normaal versprei is. 'N Beginsel verskil van werklike ruil kwotasies is die feit dat die mark word gekenmerk deur 'n uitgebreide eksponensiële verspreiding of, in uiterste geval, 'n Laplace verspreiding. Kom ons onthou die beroemde Bollinger aanwysers wat standaardafwyking gebruik as 'n maatstaf van wisselvalligheid. In die geval van normale verspreiding 'n bietjie minder as 70% van waardes lê binne een standaardafwyking van die gemiddelde waarde, ongeveer 95% - binne twee afwykings, en 99% - binne drie. So die waarskynlikheid afneem baie vinniger as die waarde van standaardafwyking groei. Dis hoekom hierdie beginsel kom handig te pas wanneer jy wiskundige verwagting van 'n handelsmerk te bereken. Veronderstel ons gaan 'n lang posisie oop sodra die prys kruise op sy 15-bar bewegende gemiddelde lyn. Kom ons stel 'n take-winsgewende orde op die boonste Bollinger lyn op 'n afstand van twee standaardafwykings en 'n stop-verlies orde - op die onderste lyn op 'n afstand van vier standaardafwykings vanaf die 15-bar bewegende gemiddelde lyn van sluiting pryse. Soos ons kan sien, ons verwag potensiële verlies oorskry ons potensiële wins. Maar die verwagte waarskynlikheid van 'n wen-handel is hoër as die waarskynlikheid van 'n verlore handel. Hoe hoër die waarde van standaardafwyking en hoe groter is die verskil tussen die lengtes van stop-verlies en neem-winsgewende is, hoe hoër is wiskundige verwagting en waarskynlikheid van 'n afsluiting wins uit die handel. Kom ons kyk na die resultate van 'n handel stelsel wat een standaardafwyking vir die neem-winsgewende, vyf afwykings vir die stop-verlies en 'n een-minuut venster 100-tydperk vir die bepaling van die parameters gebruik: Hierdie benadering het getoon wins vir al 30 sekuriteite! Almal van hulle, met inagneming van hulle wat deur 'n ewekansige-nommer kragopwekker! Jy kan onmoontlik voorspel prysskommelings, want daar is 'n priori geen logika oor hulle. Kom ons neem 'n nader kyk na die resultate: - Gemiddelde wins per handel is byna vier keer kleiner as die gemiddelde verlies; - Gemiddelde waarskynlikheid van 'n wen-handel is byna 83% wat byna 5,5 keer hoër as gemiddelde kans van 'n verloorspan handel (17%). Dis hoekom die handel stelsel toon positiewe wiskundige verwagtinge vir ambagte in al 30 toetse. Ek het net gebruik die eienskappe van normale verspreiding van 'n ewekansige veranderlike sonder om te probeer om markbewegings te voorspel. Jy kan kyk na die stelsel gedrag met 30 minute kwotasies vir 'n vergelyking: Die resultate is so goed soos identies. Die ewekansige getal funksie is 'n ewekansige waarde met dieselfde soort normaalverdeling. Die waarskynlikheid om wins is meer as 84% ​​en die gemiddelde verlies is drie keer hoër as die gemiddelde wins wat lei tot 'n positiewe wiskundige verwagting. So jy kan verwys na hierdie eksperiment sonder huiwering volgende keer as iemand vir jou sê dat jy nie kan geld maak op ewekansige ruil kwotasies. Jy kan handel stelsels te skep met 'n veel hoër wiskundige verwagting ag geneem word dat die aandelemark is ver van ewekansige. Nie net sal dit maak vir makelaarsfooie, maar dit sal jy verdien 'n paar daaglikse brood met botter, ook. 'N Gids tot Trading met die Random Walk-indeks In die valutamark, daar is 'n handige tegniese aanwyser. Dit is gesentreer op pryse, veral op prys verskille, en hul impak wanneer 'n ewekansige inskrywing (of op pad opwaarts of afwaarts) of 'n ewekansige loop-in tydens 'n handel. Aangesien dit behels die ontleding van aandele en hul pryse, en dus, die bepaling van 'n swak of sterk tendens, dit lyk na 'n winsgewende analise hulpmiddel wees. Die tegniese aanwyser in vak die Random Walk-indeks genoem. Oor Random Walk-indeks Die Random Walk-indeks (of RWI), wat deur Michael Poulos, is 'n tegniese aanwyser bedoel vir die identifisering van 'n voorraad se doel in sy inskrywing in die forex mark; was die ingang ewekansige of was dit as gevolg van 'n handel strategie? Die resultate word behaal deur die eerste, met die fokus op die aantal punte, dan, deur die berekening van die gemiddelde ware omvang binne 'n bepaalde tydperk. Dit volg dus dat deur die bepaling van die aard, jy geskik is om te besluit of 'n verslechtering neiging of 'n uptrend is die moeite werd is. In diens van die Random Walk-indeks as 'n handel strategie is redelik eenvoudig, jy konsentreer op 'n voorraad keer is dit reeds in die mark. Die vangs is egter om seker te maak die data (hetsy vir lae tydperke of hoë tydperke) wat sal jy vir N en ATR is korrek. Onthou, die afstand tussen 2 punte word na verwys as 'n reguit lyn, en dit wys 'n onbetroubare mark as die pryse is ver van die reguit lyn; hoe groter is dat die prys verskil is, hoe sterker is die tendens. ** Vertoë: n = aantal punte; ATR = gemiddelde ware omvang Vir lae tydperke: RWI = [(hoë X N) - lae] ÷ [(ATR X N) √n] Vir hoë tydperke: RWI = [hoë - (lae X N)] ÷ [(ATR X N) √n] Soos die teorie gaan Die Random Walk indeks beskryf die teorie dat aandeelpryse verander hoofsaaklik te wyte aan hul onafhanklikheid; beter voorspellings gemaak kan word deur nie te vertrou op 'n verskeidenheid van faktore wat verband hou met 'n inskrywing is. Hulle mag tendense wat die kinders voor te lyk in stand te hou, maar die tendense is altyd uniek. In teenstelling met ander teorieë wat gebaseer is op vorige tendense en die geskiedenis van 'n bepaalde voorraad, dit sê dat ten spyte van die handel gedrag, sal dit 'n sekere pad te lei; Dit voer aan dat alle aandele het gelyke verspreiding vlakke.